Mouvement brownien et calcul d'Itô : Cours et exercices corrigés

Le mouvement brownien est l'objet central du calcul des probabilités modernes : il est à la fois une martingale, un processus gaussien, un processus à accroissements indépendants et un processus de Markov. Présentation de ses propriétés avec les deux outils qu'il permet de développer : l'intégrale d'Itô et la notion d'équation différentielle stochastique. Avec des exercices de difficulté variée.