 | Mouvement brownien et calcul d'Itô
De Leonardo Gallardo
Editeur : Hermann
Parution le : 17 Septembre 2008
Le mouvement brownien est l'objet central du calcul des probabilités modernes : il est à la fois une martingale, un processus gaussien, un processus à accroissements indépendants et un processus de Markov. Présentation de ses propriétés avec les deux outils qu'il permet de développer : l'intégrale d'Itô et la notion d'équation différentielle stochastique. Avec des exercices de difficulté variée. |
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