Evaluation par arbitrage des actifs financiers

Evaluation par arbitrage des actifs financiers

Auteur : Thierry Chauveau
Editeur : Hermes Science Publications

Présentation de l'évaluation par arbitrage des actifs financiers dérivés (swaps, futures, options, CDS, CDO, etc.) sous l'hypothèse de marchés complets. Le point sur les dernières avancées de la finance commela volatilité stochastique ou les processus à sauts.

135,00 €
Parution : Juin 2010
546 pages
ISBN : 978-2-7462-2565-7
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