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Options, futures et autres actifs dérivés, pack en 2 volumes : Options, futures et autres actifs dérivés ; Corrigés des exercices (1Cédérom)

Options, futures et autres actifs dérivés, pack en 2 volumes : Options, futures et autres actifs dérivés ; Corrigés des exercices (1Cédérom)

Auteur(s) : John Hull, Christophe Hénot, Laurent Deville

Editeur : Pearson Education

Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : • L’actualisation des données • Une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d’intégrer les derniers développements de ces marchés • De nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options • Une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l’exploitation des mines d’or…) • Un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre

L’ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s’achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s’entraîner, puis des questions complémentaires pour approfondir. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Enfin, le CD-ROM d’accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l’auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d’intérêt… mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

Dans les corrigés, vous trouverez la solution de tous les exercices et problèmes du manuel.

Vendeur : Amazon
Parution :
1043 pages
ISBN : 978-2-7440-7289-5
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