Produits de Taux d'Intérêt : Méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture (avec exercices corrigés)

Décrit les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage et les modèles stochastiques en temps continu, la nouvelle approche théorique renouvelle profondément la gestion de risque de taux. Cet ouvrage associe théorie et pratique et contient une série d'exercices corrigés.